Efecto de transmisión de precio del mercado del maíz al mercado de la tortilla en México

Abstract

En la presente investigación se estudia la transmisión de precios del mercado del maíz al mercado de la tortilla en México, a través de un modelo econométrico. A fin de obtener la elasticidad de transmisión que existe en estos dos mercados, se seleccionan dos series de tiempo en materia de precios respectivamente, en muchos casos las series de tiempo son altamente correlacionadas a pesar de medirlas en diferentes dimensiones. Primeramente al aplicar la prueba de raíz unitaria a las series, se observa que éstas presentan ruido blanco, es decir, no son estacionales. Bajo esta evidencia, se procede a la aplicación de la prueba de información de Akaike, para encontrar el mejor rezago, y así poder trabajar con las series para aplicar la prueba de cointegración de Johansen. Por lo que se plantea la hipótesis nula de que las series sean no correlacionadas contra la alternativa de que éstas sean correlacionadas. Los resultados indican que hay una elasticidad de transmisión unitaria entre las dos series de precios.